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問(wèn)答題
【計(jì)算題】6月12日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理有5000萬(wàn)美元資金，想在7月份貸出去。他擔(dān)心7月份利率會(huì)下降，從而影響到他的利息收人。于是，他決定用芝加哥期貨交易所的30天聯(lián)邦基金期貨對(duì)沖。該期貨品種交易規(guī)模是500萬(wàn)美元，波動(dòng)規(guī)模是每個(gè)基點(diǎn)41.67美元。他需要多少份期貨合約呢？
答案：
該保值公司需要的合約數(shù)量為：
50000000/5000000×（31×12）/（30×12）=10.33（份...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】利率期貨的套期保值如何計(jì)算？如何進(jìn)行多頭、空頭對(duì)沖？
答案：
利率期貨的空頭對(duì)沖是指投資者預(yù)期利率上升可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失而在期貨市場(chǎng)上賣出利率期貨的一種套期交易。 利率期貨的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述利率期貨波動(dòng)值的計(jì)算。
答案：
波動(dòng)值=交易單位X最低價(jià)格波動(dòng)
例如：一位財(cái)務(wù)經(jīng)理在利率為6.25%時(shí)買入了兩份3個(gè)月的芝加哥期貨交易所的美國(guó)...
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