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問答題
【計(jì)算題】英國一年期國庫券利率是8%，美國為10%，假設(shè)外匯市場的即期匯率為1英鎊=2美元，假如一年期遠(yuǎn)期匯率為1英鎊=2.03美元?，F(xiàn)有一英國投資者手中有1萬英鎊的閑置資金，準(zhǔn)備投資于套利市場，請計(jì)算分析其是否能進(jìn)行套利交易，如果能進(jìn)行套利交易的話，說出其是如何進(jìn)行套利交易的，收益率是多少？
答案：
（1）（2－2.03）÷2=-1.5%，小于利差2%，可套利。
（2）掉期交易：用1英鎊=2美元買入美元的同時(shí)...
（2）掉期交易：用1英鎊=2美元買入美元的同時(shí)...
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問答題
【計(jì)算題】美國一出口商6月15日向日本出口200萬日元的商品，以日元計(jì)價(jià)格，3個(gè)月后結(jié)算，簽約時(shí)的即期匯率為J￥110/$。為避免日元匯率下跌，該出口商準(zhǔn)備利用外匯期貨交易進(jìn)行保值。6月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥115/$，9月15日的即期匯率J￥120/$，9月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥126/$。試分析該出口商的保值的過程和結(jié)果。
答案：
日元期貨套期保值操作如下：
（1）6月15日，現(xiàn)貨市場目標(biāo)匯率為：J￥110/$，共$18181，在期貨市場上...
（1）6月15日，現(xiàn)貨市場目標(biāo)匯率為：J￥110/$，共$18181，在期貨市場上...
問答題
【計(jì)算題】美國某企業(yè)在三月初與國外簽訂了一項(xiàng)出口合同，貸款金額為1億德國馬克，6個(gè)月后付款。三月份和六月份的現(xiàn)匯匯率分別為1美元=2德國馬克，1美元=2.5德國馬克，三月份和六月份期貨市場匯率分別為0.47美元/1馬克，0.37美元/1馬克。每個(gè)馬克合約的價(jià)值為12500馬克，保證金為2025美元，請計(jì)算分析該企業(yè)是如何利用現(xiàn)匯市場和期貨市場進(jìn)行套期保值的？
答案：
（1）該出口商須繳付2005×4=8100美元的保證金。3月初在期貨市場上按0.47美元/1馬克的價(jià)格賣出4份馬克期貨合...
