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“進(jìn)攻型”股票的β系數(shù)總小于“防衛(wèi)型”股票的β系數(shù)。
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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)基本上可以通過投資組合的多元加以消除。
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投資組合的期望收益率是各個(gè)證券收益率的加權(quán)平均,但組合收益率的方差并不是各證券收益率方差的加權(quán)平均。
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