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考慮一個(gè)牛市差價(jià)策略,執(zhí)行價(jià)格為25元的看漲期權(quán)的價(jià)格為4元,執(zhí)行價(jià)格為40元的看漲期權(quán)的價(jià)格為1元,如果在到期日,股價(jià)上升至55元,那么在到期日實(shí)施期權(quán)的凈利潤(rùn)為()
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
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單項(xiàng)選擇題
兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為40元,3個(gè)月到期,股票現(xiàn)行市價(jià)為42元,看跌期權(quán)的價(jià)格為2元,如果3個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)利率是4%,那么看漲期權(quán)的價(jià)格為()
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為0時(shí),下列關(guān)于看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式的描述哪一項(xiàng)是正確的()
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
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