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問答題
【計(jì)算題】1份4個(gè)月后到期的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為1.5元。股票價(jià)格為47元，執(zhí)行價(jià)格為50元，利率為6%，股票無股息。問是否存在套利機(jī)會，如果存在，該如何套利？
答案：
歐式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為。目前期權(quán)價(jià)格低于該下限，因此存在套利機(jī)會，投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權(quán)，以獲得...
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問答題
【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價(jià)？
答案：
因?yàn)槊朗狡跈?quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價(jià)值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
