問答題

【計(jì)算題】假設(shè)股票價(jià)格可以用幾何布朗運(yùn)動(dòng)來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。

答案：

設(shè)股票價(jià)格為S。因?yàn)槠淇梢杂脦缀尾祭蔬\(yùn)動(dòng)描述，則

你可能感興趣的試題

【計(jì)算題】某不支付紅利的股票目前價(jià)格為10元，假設(shè)6個(gè)月后，該股票價(jià)格要么是12元，要么是8元，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。

答案：

【計(jì)算題】假設(shè)某種不支付紅利股票的市價(jià)為50元，風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，該股票的年波動(dòng)率為30%，求該股票協(xié)議價(jià)格為50元、期限3個(gè)月的歐式看（漲）跌期權(quán)價(jià)格。

答案：

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页