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問(wèn)答題
【計(jì)算題】某項(xiàng)目每股股份為875元，預(yù)期一年后價(jià)格為1000元。該項(xiàng)目收益率標(biāo)準(zhǔn)差為25%。當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)組合預(yù)期收益率為13%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。問(wèn)：①該項(xiàng)目是否值得投資？②該股股份由每股875元變?yōu)槎嗌贂r(shí)，才值得投資？
①項(xiàng)目投資預(yù)期收益率=
必要收益率=
故該項(xiàng)目不值得投資。
②預(yù)期收益率=必要收益率時(shí)，才值得投資，即
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。問(wèn)：①投資者對(duì)每單位額外風(fēng)險(xiǎn)要求的收益率是多少？
②如果投資者需要一個(gè)收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10％的投資組合，則其投資在市場(chǎng)組合的資金比率是多少？其預(yù)期收益率又是多少？
③如果投資者有100萬(wàn)元要投資，則其必須以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率借入多少資金，才能使組合具有21%的預(yù)期收益率？
答案：
①根據(jù)資本.市場(chǎng)線方程，斜率為
即收益率標(biāo)準(zhǔn)差每增加一個(gè)百分點(diǎn)，投資者要求增加的預(yù)期收益率為0.45個(gè)百分點(diǎn)。...
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當(dāng)A的值是多少時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)于該投資人是無(wú)差別的（）
