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問答題
【簡答題】
在某年當(dāng)中，國庫券利率為6%，市場回報率為14%，一資產(chǎn)組合經(jīng)理，其貝塔值為0.5，實現(xiàn)的回報率為10%。
a.以資產(chǎn)組合的阿爾法為基礎(chǔ)評價這一經(jīng)理。
b.根據(jù)布萊克-詹森-舒爾斯發(fā)現(xiàn)的證券市場線過于平緩的事實，重新考慮對a的回答。
答案：
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問答題
【簡答題】通過由大量有相似投資風(fēng)格的基金經(jīng)理來評價其各自的相對投資業(yè)績，是否可以克服與貝塔值不穩(wěn)定性或者總體波動性有關(guān)的統(tǒng)計方面的問題？
答案：
一定程度上，如果這些基金經(jīng)理群體在風(fēng)格方面的相似性足夠大的話，它的確可以。
問答題
【簡答題】一傳統(tǒng)的智者曾說一個人應(yīng)該在一個完全的市場周期中測度投資者的業(yè)績。怎樣評價這一觀點？什么樣的論述是與之相矛盾的？
答案：
支持：一個基金經(jīng)理在某一類情形下可以取得較好的業(yè)績。例如，一個不做時機預(yù)測的基金經(jīng)理只是保持較高的β值，在市場良好時會表...
