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問答題
【簡答題】信用度量法如何量化貸款和貸款組合的信用風(fēng)險，其運用的條件是什么？
答案：
信用度量法對風(fēng)險的度量仍然是在MPT基礎(chǔ)上的方差分析法。即使用貸款的價值的波動，貸款價值偏離均值的方差來衡量貸款或者組合...
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問答題
【簡答題】現(xiàn)代投資組合理論在信用風(fēng)險管理中的局限性是什么？
答案：
MPT為貸款組合管理者對風(fēng)險——收益的權(quán)衡提供了一個極為有用的分析框架。一個貸款組合中貸款的相關(guān)...
問答題
【簡答題】簡述現(xiàn)代投資組合理論的基本思想。
答案：
現(xiàn)代投資組合理論起源于馬柯維茨在1952年發(fā)表的一篇名為《資產(chǎn)組合選擇》的論文，此后，現(xiàn)代投資組合理論的思想成為現(xiàn)代金融...
