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問答題
【計算題】2004年3月1日，紐約黃金現(xiàn)貨價格為300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黃金期貨價格為315美元/盎司。2004年11月1日黃金現(xiàn)貨價格為280美元/盎司，12月到期的期貨價格為281美元/盎司。3月1日，一黃金公司Nulcus決定用COMEX黃金期貨對沖其11月份的500000盎司黃金產(chǎn)出價格風險。假定該公司在11月1日黃金出庫，則該公司實際收到的價格為多少？
答案：
（280+34）*500000=157000000
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問答題
【簡答題】現(xiàn)貨議價理論的內涵是什么？其理論假設有哪些？
答案：
內涵：期貨價格要低于遠期交割時的期望價格，而且期貨價格會隨期貨合約交割日期的臨近逐漸上升，直至交割日期時等于現(xiàn)貨價格。<...
問答題
【計算題】6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構成完全對應。此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為是什么？
答案：
股票組合的市場價值：15000×50＝750000（港元）；
資金持有成本：750000×8%÷4＝15000...
資金持有成本：750000×8%÷4＝15000...
