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【簡答題】簡述運(yùn)用久期缺口管理的缺陷。
答案:
(1)找到相同久期的資產(chǎn)和負(fù)債納入金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債組合中是件很費(fèi)時(shí)費(fèi)力的事情。
(2)銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)擁有的一...
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問答題
【簡答題】如果你打算運(yùn)用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫,那么當(dāng)利率變化時(shí),哪三個(gè)因素會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值?
答案:
以下三個(gè)因素會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值:杠桿修正的久期缺口、金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模、利率的變化程度。杠桿修正的久期缺口的絕對值越大,金...
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問答題
【簡答題】簡述久期的經(jīng)濟(jì)意義。
答案:
久期是測量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對利率變化的敏感度的工具。換句話說,D的值越大,資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對利率變化的敏感度越大。
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