你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對久期的不正確理解是（）。

A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對固定收益類證券價(jià)格相對易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03

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對于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價(jià)值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個(gè)基點(diǎn)對于債券價(jià)格的影響是（）。

你可能感興趣的試題

對久期的不正確理解是（）。

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

對于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價(jià)值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個(gè)基點(diǎn)對于債券價(jià)格的影響是（）。

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。