判斷題

在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，歐式期權(quán)的價(jià)格等于期權(quán)到期日價(jià)值的期望值的現(xiàn)值。

答案：正確

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對于看漲期權(quán)，若基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則稱之為實(shí)值期權(quán)。

答案：錯(cuò)誤

【計(jì)算題】假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中，某一金融機(jī)構(gòu)支付3個(gè)月期的LIBOR，同時(shí)每3個(gè)月收取固定利率（3個(gè)月計(jì)一次復(fù)利），名義本金為1億美元。目前3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、12個(gè)月、15個(gè)月、18個(gè)月、21個(gè)月與2年的貼現(xiàn)率（連續(xù)復(fù)利）分別為4.8％、5％、5.1％、5.2％、5.15％、5.3％、5.3％與5.4％。第一次支付的浮動利率即為當(dāng)前3個(gè)月期利率4.8％（連續(xù)復(fù)利）。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。

答案：

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