單項(xiàng)選擇題

測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元

單項(xiàng)選擇題

下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險間的關(guān)系正確的是（）。

A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
B.資產(chǎn)間收益若未完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
C.資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
D.資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大

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測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

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假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險間的關(guān)系正確的是（）。

假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險間的關(guān)系正確的是（）。