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問答題
【簡(jiǎn)答題】假如投資者意識(shí)到股票市場(chǎng)上存在著更高的波動(dòng)性，投資者認(rèn)為股票的預(yù)期收益率會(huì)有何變化？
答案：
假定偏好不變，也就是說，不變的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A，在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)投資方程中的分母會(huì)更高。投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的比例根據(jù)預(yù)...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好者而言會(huì)出現(xiàn)什么情況？畫出他的效用水平為5%的無(wú)差異曲線。
答案：
一風(fēng)險(xiǎn)偏好者，非但不會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)而降低資產(chǎn)組合的效用，反而會(huì)隨著風(fēng)險(xiǎn)的增加有更高的效用。這將導(dǎo)致負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)。相應(yīng)的無(wú)差...
問答題
【簡(jiǎn)答題】畫出風(fēng)險(xiǎn)中性投資者的無(wú)差異曲線，效用水平為5%。
答案：
風(fēng)險(xiǎn)偏好中性的投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)為零。相應(yīng)的效用則簡(jiǎn)單地等于資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率。相應(yīng)的在預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差圖上的無(wú)差...
