投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2019.12.14)

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計(jì)
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場(chǎng)因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報(bào)表示為風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期波動(dòng)的函數(shù)，即為因子模型

A.公司特定的情況
B.宏觀經(jīng)濟(jì)情況
C.誤差項(xiàng)
D.只有A和B

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.不確定

A.同一條無(wú)差異曲線， 給投資者所提供的效用（即滿足程度）是無(wú)差異的
B.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
C.對(duì)于每一個(gè)投資者，無(wú)差異曲線位置越高，該曲線上對(duì)應(yīng)證券組合給投資者提供的滿意程度越高
D.同一個(gè)投資者的無(wú)差異曲線可以相交

A.收益性
B.風(fēng)險(xiǎn)性
C.參與性
D.流動(dòng)性
E.永久性

A.過(guò)分自信
B.重視當(dāng)前和熟悉的事物
C.回避損失和“精神”會(huì)計(jì)
D.避免后悔

A.投資者風(fēng)險(xiǎn)中性，僅僅考慮（到期）收益率而不管風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者對(duì)不同期限的債券有不同的偏好
C.所有市場(chǎng)參與者都有相同的預(yù)期，金融市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的
D.在投資人的資產(chǎn)組合中，期限不同的債券是完全替代的