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1 風(fēng)險(xiǎn)管理中，多樣化的投資屬于（）。

2.判斷題標(biāo)準(zhǔn)維納過程兩個(gè)特征，布朗運(yùn)動漂移率為0，方差為1。

3.問答題闡述利率互換在風(fēng)險(xiǎn)管理上的運(yùn)用。

4.判斷題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理只是我們進(jìn)行證券定價(jià)時(shí)提出的一個(gè)假設(shè)條件，但是基于這一思想計(jì)算得到的所有證券的價(jià)格都符合現(xiàn)實(shí)世界。

5.判斷題利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

6.問答題請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價(jià)證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本。

7 我國一家出口企業(yè)半年后將收到一筆美元外匯，該企業(yè)現(xiàn)在打算通過遠(yuǎn)期外匯市場按照固定的匯率把美元賣出，這屬于金融工程里的（）思想。

8.問答題瑞士和美國兩個(gè)月連續(xù)復(fù)利率分別為2%和7%，瑞士法郎的現(xiàn)貨匯率為0.6500美元，2個(gè)月期的瑞士法郎期貨價(jià)格為多少？

9 20世紀(jì)70年代，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）在金融學(xué)的研究中總結(jié)和發(fā)展了一系列理論，為金融學(xué)和財(cái)務(wù)學(xué)的工程化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。

金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)