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APT和CAPM的一個(gè)重要區(qū)別是（）

A.CAPM要求風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系占主導(dǎo)地位，而APT是以不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)為前提的
B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場(chǎng)帶回均衡，APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的價(jià)格要比APT得出的強(qiáng)
D.以上各項(xiàng)均正確
E.A和B

單項(xiàng)選擇題

APT的優(yōu)越之處在于（）

A.在決定因素組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)，模型有獨(dú)特的考慮
B.不需要一個(gè)市場(chǎng)組合作為基準(zhǔn)
C.不需要考慮風(fēng)險(xiǎn)
D.B和A
E.C和B

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套利定價(jià)理論中，一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合，組成證券數(shù)目越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越接近（）

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