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問答題

【計算題】
在今后的兩年內(nèi)每年年末你將支付10000美元的學(xué)費開支。債券即期收益率為8%。
a.你的債務(wù)的現(xiàn)值與久期各是多少？
b.期限為多久的零息債券將使你的債務(wù)完全免疫？
c.假定你購入一零息債券使其價值與久期完全等于你的債務(wù)。現(xiàn)在假定利率迅速上升至9%。你的凈頭寸將會如何變化，即債券價值與你的學(xué)費債務(wù)的價值之間的差額是多少？

答案：

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【簡答題】現(xiàn)在，期限結(jié)構(gòu)如下：一年期債券收益率為7%，二年期債券收益率為8%，三年期以上的債券收益率都為9%。一位投資者從一年、二年、三年期債券中選擇，所有債券的息票率均為8%，每年付息。如果投資者深信在年末收益率曲線的形狀會在9%時達(dá)到水平，則投資者會購買哪種債券？

答案：

【簡答題】
長期國債當(dāng)前出售的到期收益率接近8%。你預(yù)計利率會下降，市場上的其他人則認(rèn)為利率在來年會保持不變。對以下每種情況，假定你是正確的，選擇能提供更高持有期收益的債券并簡述理由。

答案：選擇久期較長的債券，可以在利率下降中獲益。
A.Aaa級債券的到期收益率較低而久期較長。
B.息票率...

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