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問答題
【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。應當如何操作才能謀取收益？試計算最大可能收益率。
答案：
買入遠期合約，賣出期貨合約。最大可能收益率為1．3％。
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問答題
【【案例分析題】】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。應當如何操作才能謀取收益？試計算最大可能收益率。
答案：
買入遠期合約，賣出期貨合約。最大可能收益率為1．3％。
問答題
【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產生怎樣影響？
答案：
遠期市場英鎊價格上升，期貨市場英鎊價格下降。
問答題
【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。結合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯動性。
答案：
期貨市場和與遠期市場上的價格應該趨于一致，否則會存在套利機會，套利行為會使得價格差異消失，比如遠期市場的外匯價格低于期貨...
