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問答題
【共用題干題】
假定證券收益由單指數(shù)模型確定：
Ri＝αi＋βiRM＋ei
其中，Ri是證券i的超額收益，而RM是市場超額收益，無風(fēng)險利率為2%。假定有三種證券A、B、C，其特性的數(shù)據(jù)如下所示：
答案：
沒有套利機會，因為充分分散化的資產(chǎn)組合都畫在證券市場線（SML）上。因為它們都是公平定價的，因而沒有套利的可能。
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假定證券收益由單指數(shù)模型確定：
Ri＝αi＋βiRM＋ei
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答案：
沒有套利機會，因為充分分散化的資產(chǎn)組合都畫在證券市場線（SML）上。因為它們都是公平定價的，因而沒有套利的可能。
