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單項選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設(shè)存在無套利機會，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

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假設(shè)存在無套利機會，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應(yīng)為（）。

A.3%
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C.5%
D.6%
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