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問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為3000億。在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)，是表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn)在利率下降時(shí)？
答案：
該銀行處于持續(xù)負(fù)缺口，其未來利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在利率上升時(shí)。
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答案：
該銀行處于持續(xù)負(fù)缺口，其未來利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在利率上升時(shí)。
