問答題

【案例分析題】某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權(quán)費率為1%，公司支付的期權(quán)費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR是4%，該公司的融資成本是百分之多少？

答案： 公司支付的利息額=10000000×4%×90/360=100000美元
期權(quán)費=100000/8=12500...
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