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問答題
【案例分析題】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步,每個時間步的步長為3個月,每個單位二叉樹的股價或者上漲10%或者下跌10%。無風(fēng)險年利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。用“試錯法”來估算上兩題中的期權(quán)的執(zhí)行價格為多高時,立即執(zhí)行期權(quán)是最佳的?
答案:
用“試錯法”來估算
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37,計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下:<...
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【案例分析題】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步,每個時間步的步長為3個月,每個單位二叉樹的股價或者上漲10%或者下跌10%。無風(fēng)險年利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。執(zhí)行價格為$42的6個月期限的美式看跌期權(quán)的價值為多少?
答案:
由題意可得,
則風(fēng)險中性概率
計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下:
在C節(jié)點(diǎn)處,立即執(zhí)...
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【【案例分析題】】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步,每個時間步的步長為3個月,每個單位二叉樹的股價或者上漲10%或者下跌10%。無風(fēng)險年利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。用“試錯法”來估算上兩題中的期權(quán)的執(zhí)行價格為多高時,立即執(zhí)行期權(quán)是最佳的?
答案:
用“試錯法”來估算
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37,計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下:<...
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