問答題

【案例分析題】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步,每個時間步的步長為3個月,每個單位二叉樹的股價或者上漲10%或者下跌10%。無風(fēng)險年利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。用“試錯法”來估算上兩題中的期權(quán)的執(zhí)行價格為多高時,立即執(zhí)行期權(quán)是最佳的?

答案: 用“試錯法”來估算
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37,計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下:<...
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