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問答題
【案例分析題】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步，每個時間步的步長為3個月，每個單位二叉樹的股價或者上漲10％或者下跌10％。無風(fēng)險年利率為12％（連續(xù)復(fù)利）。用“試錯法”來估算上兩題中的期權(quán)的執(zhí)行價格為多高時，立即執(zhí)行期權(quán)是最佳的？
答案：
用“試錯法”來估算
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37，計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下：<...
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問答題
【案例分析題】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步，每個時間步的步長為3個月，每個單位二叉樹的股價或者上漲10％或者下跌10％。無風(fēng)險年利率為12％（連續(xù)復(fù)利）。執(zhí)行價格為$42的6個月期限的美式看跌期權(quán)的價值為多少？
答案：
由題意可得，
則風(fēng)險中性概率
計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下：
在C節(jié)點(diǎn)處，立即執(zhí)...
則風(fēng)險中性概率
計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下：
在C節(jié)點(diǎn)處，立即執(zhí)...
問答題
【【案例分析題】】某個股票現(xiàn)價為$40。有連續(xù)2個時間步，每個時間步的步長為3個月，每個單位二叉樹的股價或者上漲10％或者下跌10％。無風(fēng)險年利率為12％（連續(xù)復(fù)利）。用“試錯法”來估算上兩題中的期權(quán)的執(zhí)行價格為多高時，立即執(zhí)行期權(quán)是最佳的？
答案：
用“試錯法”來估算
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37，計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下：<...
假設(shè)美式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為$37，計(jì)算股價二叉樹圖的結(jié)果如下：<...
