問答題

【計算題】請證明布萊克-舒爾斯看漲期權和看跌期權定價公式符合看漲期權和看跌期權平價公式？

答案：

根據布萊克-舒爾斯看跌期權定價公式有：

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【計算題】請用看漲期權看跌期權平價證明用歐式看跌期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

答案：

【計算題】假設股票價格可以用幾何布朗運動來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價格服從對數正態(tài)分布。

答案：

設股票價格為S。因為其可以用幾何布朗運動描述，則

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