問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】一種債券的息票率為8%，到期收率為6%，如一年后該債券的到期收益率不變，其價(jià)格將升高、降低、還是不變？為什么？

答案：

降低。因?yàn)槭且鐑r(jià)發(fā)行，所以逐漸下降，向面值回復(fù)。
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問(wèn)答題

【計(jì)算題】考慮一個(gè)期望收益率為18%的風(fēng)險(xiǎn)組合。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，你如何創(chuàng)造一個(gè)期望收益率為24%的投資組合？
答案：

令風(fēng)險(xiǎn)組合的投資比例為x，則x必須滿(mǎn)足下式：
18%x+5%（1-x）=24%
解得：x=146.15%。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)說(shuō)明你擁有一份遠(yuǎn)期價(jià)格為40元的遠(yuǎn)期合約多頭與一份協(xié)議價(jià)格為40元的看漲期權(quán)多頭有何區(qū)別？
答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價(jià)值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
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