問(wèn)答題

【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票與市場(chǎng)的相關(guān)性較高？

答案：相關(guān)系數(shù)就是R²的平方根，因此股票B與市場(chǎng)的相關(guān)性更高。

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考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的系統(tǒng)（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)較高？
答案：β是證券特征線的斜率，也是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度指標(biāo)。股票B的證券特征線更陡峭，因此它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高。
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【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的R²較高？
答案：
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【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的阿爾法值高？
答案：α是以期望收益率為軸線的證券特征線的截距。股票A的α是一個(gè)很小的正值，而股票B的α為負(fù)數(shù)，因此A的α更高。
問(wèn)答題
【【共用題干題】】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票與市場(chǎng)的相關(guān)性較高？
答案：相關(guān)系數(shù)就是R²的平方根，因此股票B與市場(chǎng)的相關(guān)性更高。

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