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判斷題

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

答案：正確

判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

答案：錯誤

單項選擇題

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險所獲得的風險補償指標是（）。

A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

判斷題

在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

答案：正確

單項選擇題

正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型

單項選擇題

久期與到期收益率之間呈（）的關系。

A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型

單項選擇題

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是（）。

A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論

多項選擇題

證券A和證券B的證券結合線，以下說法正確的有（）。

A.A與B的結合線由A和B的關系所決定
B.A與B的結合線與建立的某具體組合無關
C.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高

單項選擇題

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15

判斷題

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

答案：錯誤

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證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.04.26)

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險所獲得的風險補償指標是（）。

在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

久期與到期收益率之間呈（）的關系。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是（）。

證券A和證券B的證券結合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.04.26)

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險所獲得的風險補償指標是（）。

在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

久期與到期收益率之間呈（）的關系。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是（）。

證券A和證券B的證券結合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是（）。

證券A和證券B的證券結合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）