02636國際金融實務章節(jié)練習(2019.05.02)

多項選擇題
外匯市場有以下哪些作用（）
A.調節(jié)外匯供求
B.形成外匯價格體系
C.便利資金的國際轉移
D.提供外匯資金融通
E.防范外匯風險
問答題
簡述即期匯率的報價技巧。
答案：即期匯率報價時應考慮因素包括：
1.本身持有的外匯部位（Position）
2.各種貨幣的短期走勢<...
問答題
現有美國貨幣市場的年利率為12%，英國貨幣市場的年利率為8%，美元對英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進行套利交易，試求美元三個月貼水20點與升水20點時，該投資者的損益情況。
答案：8萬英鎊存入銀行可獲得本息共計80000×（1+8%×3/12）=81600英鎊
本期賣出80000英鎊買入1...
多項選擇題
對于經營外匯業(yè)務的銀行來說，賤買貴賣是它們的經營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經營外匯業(yè)務的利潤。以下哪些因素使買賣差價幅度變小（）
A.外匯市場越穩(wěn)定
B.交易額越大
C.越常用的貨幣
D.外匯市場位置相對于貨幣發(fā)行國越遠
單項選擇題
以點數表示的遠期匯率差價，每點所代表每個標準貨幣所折合貨幣單位的（）
A.1/10000
B.1/10
C.1/100
D.1/1000
單項選擇題
一般情況下，即期交易的起息日定為（）。
A.成交當天
B.成交后第一個營業(yè)日
C.成交后第二個營業(yè)日
D.成交后一周內
單項選擇題
中國銀行與美國花旗銀行于2006年4月27日（周四）成交1000萬美元即期外匯交易，我國規(guī)定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美國規(guī)定放假3天（5月1日-5月3日），那么標準交割時間為（）
A.4月28日
B.4月29日
C.5月4日
D.5月8日
問答題
某年5月12日，美國6個月存款利率為4%，英國6個月的存款利率為4%：假定當日即期匯率為：GBP/USD=1.6134/44，6個月的貼水為95/72，美國套利者擁有的套利資本為200萬美元，如果他預測6個月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進行套利交易的同時，與銀行簽訂遠期外匯買賣合同，做拋補套利。問題：（1）該拋補套利的收益是多少？（2）假定在當年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21（3）做拋補套利與不做拋補套利，哪一種對套利者更有利？
答案：（1）6個月的遠期匯率為：
GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144&mda...
判斷題
因為現鈔需要更多的成本（運輸成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般銀行買入現鈔價比買入現匯價低。
答案：正確
問答題
求美元對人民幣6個月遠期匯率。
答案：6個月美元升貼水數為：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01
6個月遠期美元匯率：8...

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02636國際金融實務章節(jié)練習(2019.05.02)

外匯市場有以下哪些作用（）

簡述即期匯率的報價技巧。

現有美國貨幣市場的年利率為12%，英國貨幣市場的年利率為8%，美元對英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進行套利交易，試求美元三個月貼水20點與升水20點時，該投資者的損益情況。

對于經營外匯業(yè)務的銀行來說，賤買貴賣是它們的經營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經營外匯業(yè)務的利潤。以下哪些因素使買賣差價幅度變小（）

以點數表示的遠期匯率差價，每點所代表每個標準貨幣所折合貨幣單位的（）

一般情況下，即期交易的起息日定為（）。

中國銀行與美國花旗銀行于2006年4月27日（周四）成交1000萬美元即期外匯交易，我國規(guī)定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美國規(guī)定放假3天（5月1日-5月3日），那么標準交割時間為（）

因為現鈔需要更多的成本（運輸成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般銀行買入現鈔價比買入現匯價低。

求美元對人民幣6個月遠期匯率。

02636國際金融實務章節(jié)練習(2019.05.02)

外匯市場有以下哪些作用（）

簡述即期匯率的報價技巧。

現有美國貨幣市場的年利率為12%，英國貨幣市場的年利率為8%，美元對英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進行套利交易，試求美元三個月貼水20點與升水20點時，該投資者的損益情況。

對于經營外匯業(yè)務的銀行來說，賤買貴賣是它們的經營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經營外匯業(yè)務的利潤。以下哪些因素使買賣差價幅度變小（）

以點數表示的遠期匯率差價，每點所代表每個標準貨幣所折合貨幣單位的（）

一般情況下，即期交易的起息日定為（）。

中國銀行與美國花旗銀行于2006年4月27日（周四）成交1000萬美元即期外匯交易，我國規(guī)定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美國規(guī)定放假3天（5月1日-5月3日），那么標準交割時間為（）

因為現鈔需要更多的成本（運輸成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般銀行買入現鈔價比買入現匯價低。

求美元對人民幣6個月遠期匯率。

簡述即期匯率的報價技巧。

現有美國貨幣市場的年利率為12%，英國貨幣市場的年利率為8%，美元對英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進行套利交易，試求美元三個月貼水20點與升水20點時，該投資者的損益情況。

對于經營外匯業(yè)務的銀行來說，賤買貴賣是它們的經營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經營外匯業(yè)務的利潤。以下哪些因素使買賣差價幅度變小（）

以點數表示的遠期匯率差價，每點所代表每個標準貨幣所折合貨幣單位的（）

一般情況下，即期交易的起息日定為（）。

中國銀行與美國花旗銀行于2006年4月27日（周四）成交1000萬美元即期外匯交易，我國規(guī)定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美國規(guī)定放假3天（5月1日-5月3日），那么標準交割時間為（）

因為現鈔需要更多的成本（運輸成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般銀行買入現鈔價比買入現匯價低。