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1.判斷題對于兩根K線的組合來說，第一天的K線是進行行情判斷的關鍵。（）

2 某資產管理公司經理人負責充分分散化的股票組合，價值為1.75億元人民幣的。該經理人認為金融市場的趨勢可能會修正，因此需要對該股票組合進行部分套期保值。假定首要目標是確保所管理的組合的資產價值在今后的12個月下跌不超過7.5%，以滬深300指數為基準，股票組合的貝塔值為1.2。股票組合的紅利收益率為2%。當期滬深300指數期貨合約的收盤價是2000，紅利年收益率為3%，無風險利率3.5%。假定該股指期權的合約規(guī)模為300，請問該經理人可能進行的正確套保方案有（）。（假定該經理人合成賣出期權，則其中的布萊克公式所計算的N（d1）=0.6178）.

3 在進行債務擔保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。

4.判斷題看漲期權和看跌期權的Gamma值均為負值。（）

5 在實際經濟活動中，投資債券的收益可以表現為（）。

6 某PTA生產企業(yè)有大量PTA庫存，在現貨市場上銷售清淡，有價無市，該企業(yè)為規(guī)避PTA價格下跌風險，于是決定做賣期保值交易。8月下旬，企業(yè)在鄭州商品交易所PTA的11月期貨合約上總共賣出了4000手（2萬噸），賣出均價在8300元／噸左右。之后即發(fā)生了金融危機，PTA產業(yè)鏈上下游產品跟隨著其他大宗商品一路狂跌。企業(yè)庫存跌價損失約7800萬元。企業(yè)原計劃在交割期臨近時進行期貨平倉了結頭寸，但苦于現貨市場無人問津，銷售困難，最終企業(yè)無奈以4394元／噸，在期貨市場進行交割來降低庫存壓力。通過期貨市場賣出保值交易，該企業(yè)成功釋放了庫存風險，結果（）。

7 期權買方為獲得期權合約所賦予的權利而向期權賣方支付的費用稱為（）。

8 股指期貨投機交易與賭博行為的區(qū)別在于（）。

9.判斷題核心CPI是美聯儲制定貨幣政策較為關注的指標，一般認為核心CPI低于2％屬于安全區(qū)域。

10 下列關于兩步二叉樹定價模型的說法正確的有（）。

期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.11.04)