金融風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)(2020.03.12)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：k={（BR+m）+f｝/{1-b（1-R）｝
=（0.1+0.02+0.01）/{1-0.1（1-0.07）...
參考答案：與到期日相比，久期是一種更精確的測量資產(chǎn)和負(fù)債利率敏感度的方法。久期考慮了每筆現(xiàn)金流量的發(fā)生時間。如果在到期日之前發(fā)生了...
參考答案：持有單一股票的頭寸所要面臨兩種風(fēng)險：總風(fēng)險=系統(tǒng)性風(fēng)險+非系統(tǒng)性風(fēng)險。其中，系統(tǒng)性風(fēng)險所反映的是當(dāng)整個市場發(fā)生變化時股票...
參考答案：信用等級轉(zhuǎn)移矩陣是根據(jù)借款人的信用質(zhì)量變動的歷史數(shù)據(jù)建立起來的信用等級轉(zhuǎn)移的概率矩陣。矩陣中概率反應(yīng)了從經(jīng)驗(yàn)的水平來看，...
參考答案：直接原因：匯率的波動導(dǎo)致銀行持有外匯頭寸的價值發(fā)生變化，而匯率的變動又取決于外匯市場的供求狀況。
最根本原因：...
參考答案：當(dāng)利率上升2％后，該銀行的所有資產(chǎn)市場價值變?yōu)?09.04百萬元，負(fù)債變?yōu)?91.32百萬元（計(jì)算如上），此時的所有者權(quán)...