個股期權章節(jié)練習(2020.06.06)

單項選擇題
請問下列哪個合約代碼表示期權合約行權價格為13.5元（）。
A、10000001 6000001C1305M00500
B、10000001 6000001C1308M01350
C、10000001 600135C1308M00380
D、1000135 6000001C1308M00380
單項選擇題
認沽期權的買方有權利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數(shù)量的證券，而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價格（）指定數(shù)量的標的證券。
A.買入，賣出
B.買入，買入
C.賣出，買入
D.賣出，賣出
單項選擇題
某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權價為20元的認購期權（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。
A、賣出800股股票
B、買入800股股票
C、賣出400股股票
D、買入400股股票
問答題
對于一級投資者保險策略有何開倉要求？
答案：對于一級投資者，使用保險策略買入認沽期權時需要持有相應數(shù)量的標的股票。未持有標的股票或持有數(shù)量不足時，買入認沽期權的指令...
單項選擇題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認沽期權并持有到期投資者的風險越大。
A、越高；越高
B、越高；越低
C、越低；越高
D、越低；越低
單項選擇題
期權的履約價格又稱（）。
A.行權價格
B.權利金
C.標的資產價格
D.結算價
單項選擇題
可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。
A、買入較低行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認購期權
B、買入較高行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較低行權價認購期權
C、買入較低行權價認沽期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認沽期權
D、買入較高行權價認沽期權，同時賣出相同標的，遠月的較低行權價認沽期權
問答題
什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？
答案：牛市價差策略是指利用兩個期權構造出在股價適度上漲可以獲利，且損失有限、收益有限的策略；當投資者對行情適度看漲時，可運用此...
單項選擇題
希臘字母delta反映的是（）。
A、權利金隨股價變化程度
B、權利金隨股價凸性變化程度
C、權利金隨時間變化程度
D、權利金隨市場無風險利率變化程度

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個股期權章節(jié)練習(2020.06.06)

請問下列哪個合約代碼表示期權合約行權價格為13.5元（）。

認沽期權的買方有權利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數(shù)量的證券，而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價格（）指定數(shù)量的標的證券。

某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權價為20元的認購期權（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。

對于一級投資者保險策略有何開倉要求？

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。

當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認沽期權并持有到期投資者的風險越大。

期權的履約價格又稱（）。

可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？

希臘字母delta反映的是（）。

個股期權章節(jié)練習(2020.06.06)

請問下列哪個合約代碼表示期權合約行權價格為13.5元（）。

認沽期權的買方有權利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數(shù)量的證券，而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價格（）指定數(shù)量的標的證券。

某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權價為20元的認購期權（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。

對于一級投資者保險策略有何開倉要求？

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。

當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認沽期權并持有到期投資者的風險越大。

期權的履約價格又稱（）。

可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？

希臘字母delta反映的是（）。

請問下列哪個合約代碼表示期權合約行權價格為13.5元（）。

認沽期權的買方有權利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數(shù)量的證券，而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價格（）指定數(shù)量的標的證券。

某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權價為20元的認購期權（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。

當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認沽期權并持有到期投資者的風險越大。

期權的履約價格又稱（）。

可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？

希臘字母delta反映的是（）。