單項(xiàng)選擇題

一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合是指（）

A.組成證券數(shù)目足夠多，以至非系統(tǒng)方差基本為0的資產(chǎn)組合
B.至少由3個(gè)以上行業(yè)的證券組成的資產(chǎn)組合
C.因素貝塔值為1.0的資產(chǎn)組合
D.等權(quán)重的資產(chǎn)組合
E.以上各項(xiàng)均正確

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

套利定價(jià)理論中，一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合，組成證券數(shù)目越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越接近（）

A.1；
B.無(wú)窮大；
C.0；
D.–1
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

APT和CAPM的一個(gè)重要區(qū)別是（）

A.CAPM要求風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系占主導(dǎo)地位，而APT是以不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)為前提的
B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場(chǎng)帶回均衡，APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的價(jià)格要比APT得出的強(qiáng)
D.以上各項(xiàng)均正確
E.A和B

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合是指（）

你可能感興趣的試題

套利定價(jià)理論中，一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合，組成證券數(shù)目越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越接近（）

APT和CAPM的一個(gè)重要區(qū)別是（）

套利定價(jià)理論中，一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合，組成證券數(shù)目越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越接近（）